用过三个c++ xll 项目

codeplex上一个xll项目

http://xll.codeplex.com/

优点：项目很小巧，不依赖于其他package，比如boost等，下载后编译可直接使用。和excel数据以及函数接口可以满足基本需求。

缺点：就是因为项目只是提供了最基本的接口功能，如果想让自定义函数能完善工作还需要较多的工作，比如内存管理，异常处理等问题（需要有较高的c++以及与excel接口的理解能力），否则excel极易崩溃关闭。最初试用这个代码一段时间后彻底放弃。

quantlibxl

http://quantlib.org/index.shtml

quantlib是闻名全球的开源金融数量分析库。quantlibxl是在纯c++版本上添加了完善的excel接口处理的xll项目。

优点：功能极其完善。首先，quantlib里面累计的函数种类繁多，从数学函数，到各类金融产品定价函数，以及工具类函数（比如交易日历函数），几乎覆盖了所有量化金融的话题，第二，代码延展性强，充分利用了OOP的特点，同时在excel中也以静态对象的方式存储，方便于excel层面的操作。（这一点与国外大投行quant组设计excel pricer的思路很类似），第三，异常处理非常完善，能够把错误信息直接返回到excel单元格里，极少出现excel崩溃的情况。

缺点：安装较为耗时，需要先装好python和boost，占用空间较大，另外在quantlibxl基础之上添加或者修改代码的过程有时候较为复杂，需要对整个库的结构有一定了解。经过一段时间的试用后，最后还是把quantlibxl作为主要的xll项目。

exceldna

http://exceldna.codeplex.com/

优点：也是一个比较小巧的项目,  基于c#, 已经较为成熟，容易上手，另外异常处理等也很完善。利用c#的优势，好像还可以在代码中对excel的页面和ribbon等进行操作（这个功能没试过）

缺点：只提供基本的接口功能，如果要基于此做复杂的工作，可能需要写大量的代码。我目前用到这个项目的地方主要是用来写excel和mysql数据库的接口，这个功能用c#比用c++方便很多。