给大家推荐一本R语言在定量金融方面的好书，是我老师编写的，我也非常有幸参与到这本书的编写过程中。这本书2015年5月份正式上线，其实从2013年底开始写的，经历大约两年的时间。这本书一出来就收到了很大的关注，读者反映都很好。这本书本身是属于一个系列的《数量经济系列丛书》一本，这系列的书封面很相似，都是蓝的的背景。这个系列的其他书大家可能都见过，在市面上也很受欢迎。下面我大体介绍一下《R语言在定量金融中应用》这本书的内容，这本书首先从R语言的基本功能谈起，比如基本数据结构，绘图，包的安装等等，非常详细。并且介绍了一些学习R语言的资源，非常难得的是，本书将R语言在定量金融方面的包做了一个梳理，让大家知道那存在哪些包可以做定量金融，这个对于初学者很好帮助.

在该书的第二章，主要介绍了R软件可以做的一些基本统计模型，比如线性回归，逐步回归，因子分析，广义线性回归模型，时间序列里边的一些模型，比如格兰杰因果检验，误差修正模型等等。以及一些简单的优化理论，比如线性优化等。并且都给出了一个完整的案例以及详细地代码。

在该书的第三章，主要是介绍了R语言在机器学习方面的一些应用，比如神经网络，支持向量机，以及高维问题方面的Lasso模型。每个模型都有一个专门的案例，为得就是让大家感知这些模型的独特性质。

在该书的第四章，才真正开始介绍R语言和定量金融的应用。这一章主要是从介绍我们常用的金融数据库开始的，也就是告诉大家如何获得金融数据，其次是介绍了各种数据格式，以及如何读取，进行一些预处理。

在该书的第五章，介绍了R语言如何计算资产收益率，以及资产收益率的各种分布特征。

在该书的第六章，介绍了定量金融中的一大类模型，波动率建模，主要是Garch模型和SV模型，以及高频波动建模。这一本给出了许多案例研究，附有大量代码。

在该书的第七章，介绍了极值分布以及对应的模型，重点介绍了分位数回归模型。目前市面上关于分位数回归的中文很少，许老师研究分位数多年，这一部分不仅介绍了线性分位数回归，还有非线性分位数回归，以及他们和非参数估计结合的用法。

在该书的第八章，介绍了金融组合投资，介绍了基于R的模型计算

在该书的第九章，介绍了金融资产定价模型，涉及到CAPM,APT，以及期权定价模型

在该书的第十章，介绍了协整分析

在该书的第十一章，介绍了羊群效应，介绍了基于神经网络分位数回归模型在羊群效应方面的应用

在该书的最后一章，介绍了微观金融定量的一些内容，后面还提到了R+hadoop的用法。

整个看来，本书内容十分丰富。而且每个内容都给出了自己在这个方面的积累，并且以案例的形式给出，全书有450页，所有的代码和数据都公开，可以从我的github下载

github：https://github.com/xiaoguozhi/R-programming-with-applications-to-financial-quantitive-analysis

真心推荐给大家