在进行数据挖掘时，我们并不需要将所有的自变量用来建模，而是从中选择若干最重要的变量，这称为特征选择（feature selection）。本文主要介绍基于caret包的rfe()函数的特征选择。

一种算法就是后向选择，即先将所有的变量都包括在模型中，然后计算其效能（如误差、预测精度）和变量重要排序，然后保留最重要的若干变量，再次计算效能，这样反复迭代，找出合适的自变量数目。这种算法的一个缺点在于可能会存在过度拟合，所以需要在此算法外再套上一个样本划分的循环。在caret包中的rfe命令可以完成这项任务。

rfe(x, y, sizes = 2^(2:4), metric = ifelse(is.factor(y),
  "Accuracy", "RMSE"), maximize = ifelse(metric == "RMSE", FALSE, TRUE),
  rfeControl = rfeControl(), ...)

• x 训练集自变量矩阵或数据库，注意，列名必须唯一
• y 训练集的结果向量（数值型或因子型）
• sizes 对应于应该保留的特征的数量的数值向量
• metric 指定将使用什么汇总度量来选择最优模型。默认情况下，"RMSE" and "Rsquared" for regression and "Accuracy" and "Kappa" for classification
• maximize 逻辑值，metric是否最大化
• rfeControl 控制选项列表，包括拟合预测的函数。一些模型的预定义函数如下： linear regression (in the object lmFuncs), random forests (rfFuncs), naive Bayes (nbFuncs), bagged trees (treebagFuncs) and functions that can be used with caret’s train function (caretFuncs). 如果模型具有必须在每次迭代中确定的调整参数，则后者是有用的。

rfeControl(functions = NULL, rerank = FALSE, method = "boot",
  saveDetails = FALSE, number = ifelse(method %in% c("cv", "repeatedcv"),
  10, 25), repeats = ifelse(method %in% c("cv", "repeatedcv"), 1, number),
  verbose = FALSE, returnResamp = "final", p = 0.75, index = NULL,
  indexOut = NULL, timingSamps = 0, seeds = NA, allowParallel = TRUE)

functions

method 确定用什么样的抽样方法，默认提升boot，还有cv(交叉验证),LOOCV(留一交叉验证)

number folds的数量或重抽样的迭代次数

seeds 每次重抽样迭代时设置的随机种子

 在第17个变量后面有 * 号，表明选择17个变量时，其预测精度最高

 plot(lmProfile) 可观察到同样结果，如下：

返回最终保留的自变量：

参考：

http://topepo.github.io/caret/recursive-feature-elimination.html 

http://blog.csdn.net/jiabiao1602/article/details/44975741